必一运动 吴彤 报道
近日，必一运动青年教师蔡雄、孔新兵教授、江苏师范大学数学与统计学院赵鹏教授与必一运动2021级硕士毕业生吴昕磊合作完成的学术论文“Matrix-Factor-Augmented Regression”在线发表于统计学与计量经济学国际权威期刊Journal of Business & Economic Statistics。该期刊科学引文索引影响因子为5.0，中科院分区二区，以及WOS期刊SCI分区Q1区。
本文聚焦于张量数据的建模和宏观经济指标预测问题。随着矩阵变量观测数据越来越多，为了考虑多横截面之间的相互作用，本文提出了一种矩阵因子增广的回归模型（M-FARM），该模型通过在回归中纳入矩阵预测因子来实现目标变量的向前h步预测。本文从理论上证明了利用投影估计方法估计出的因子矩阵的估计误差，能够以渐近可忽略的速率进入回归参数的估计和响应变量的预测中。在一些较温和的条件下，本文建立了回归参数估计的中心极限定理，并给出了具有理论保证的预测区间。通过蒙特卡罗模拟对这些理论结果进行了验证。最后，本文将所提的模型和方法应用于跨国宏观经济数据中，结果表明：与基准矩阵自回归模型和向量因子增强回归模型（V-FARM）相比，本文采用的增广矩阵因子确实有助于预测宏观经济变量。
